ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က MA postမွာ ဒီအပတ္ေတာ့ နည္းနည္းပိုၿပီး Advancedျဖစ္တဲ့ MA techniqueအေၾကာင္း ေျပာမယ္လို့ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ MACD (Moving Average Convergence Divergence)လို့ေခၚပါတယ္။ Mac Dလို့ အသံထြက္ပါတယ္။ MACDကို Gerald Appelဆိုတဲ့သူက late 1970sမွာ တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ Technical Analysisေတြရဲ့ Beautyကေတာ့ ႏွစ္ေတြဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အသံုးဝင္ေနတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ITေလာကလို ႏွစ္ႏွစ္တခါေလာက္ outdateျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
MACDကိုဆြဲဖို့ MA သံုးခုလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Chartေပၚမွာ ၂လိုင္းပဲ တကယ္တမ္းဆြဲပါတယ္။ Obamaရဲ့ Healthcare billေခတ္စားေနတဲ့အခ်ိန္မို့ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္ေနတဲ့ Aetna Health Insuranceကို Exampleအေနနဲ့ သံုးပါမယ္။
...
Typical MACD Chartတစ္ခုကိုၾကည့္ရင္ MACDလိုင္းနဲ့ Signalလိုင္းဆိုၿပီး ႏွစ္လိုင္းေတြ့ပါမယ္။ တခါတေလ MACD Histogramဆိုၿပီး Equaliserလို Barေလးေတြလည္းပါတတ္ပါတယ္။ အေပၚကပံုမွာ အားလံုးကို တခါတည္း ျပထားပါတယ္။ MACDကို ဘယ္လိုတြက္လည္း ၾကည့္ရေအာင္။
MACD = EMA12 - EMA26
Signal Line = SMA9 of MACD
MACDဟာ တကယ္တမ္းေတာ့ EMA12နဲ့ EMA26တို့ရဲ့ Crossoverကို ကိုယ္စားျပဳတာပါ။ EMA12ဟာ EMA26ထက္ၾကီးတဲ့ အခါမွာ MACDဟာ အေပါင္းကိန္းထြက္သလို ပိုငယ္ရင္ အႏွုတ္ကိန္းထြက္ပါမယ္။ Bullish Crossoverျဖစ္ဖို့ဆိုရင္ MACDဟာ အႏွုတ္ျဖစ္ေနရာကေန အေပါင္းျဖစ္လာရပါမယ္။ ရွုပ္သြားလားေတာ့ မသိဘူး။ Bullish Crossoverျဖစ္ဖို့က EMA12ဟာ EMA26ေအာက္ေရာက္ေနရာကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ့ ျဖတ္ၿပီးအေပၚေရာက္သြားရမွာကိုး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ့Crossoverကို MACD Chartမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေျပာခဲ့သလို ေတြ့ရမွာမဟုတ္ပဲ EMA Differenceကိုပဲ MACDလိုင္းအေနနဲ့ ေတြ့ရပါမယ္။
MACD Chartမွာေတြ့ရမယ့္ Crossoverကေတာ့ MACDနဲ့ Signal Lineရဲ့ Crossoverေတြပါ။ Signalလိုင္းဟာ Dotted Lineနဲ့ အဆြဲခံရေလ့ရွိၿပီး typically လြန္ခဲ့တဲ့ ကိုးရက္အတြင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ MACD valueေတြကို Simple Moving Averageယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။ SMAျဖစ္တဲ့အတြက္ Recent MACD valuesေတြကို Weightပိုမေပးပါဘူး။ Signalလိုင္းဟာ နာမည္နဲ့လိုက္ေအာင္ Buy/Sell Signalယူဖို့လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ MACDဟာ Signalလိုင္းေအာက္ကေန အေပၚေရာက္ေအာင္ Bullish Crossoverျဖစ္ခဲ့ရင္ Buy Signalျဖစ္ပါမယ္။ အေပၚကေန ေအာက္ဘက္ကို Bearish Crossoverျဖစ္ရင္ Sell Signal ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ Latest MACDရဲ့ Momentumဟာ ၉ရက္ Averageထက္ ပိုေကာင္း/ဆိုးေနၿပီဆိုရင္ ဝယ္/ေရာင္း လုပ္သင့္တယ္လို့ ေကာက္ႏိုင္ပါတယ္။ Signal Lineဟာ အျမဲတမ္း SMA9ျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Trader အမ်ားစုကေတာ့ SMA9ပဲအသံုးမ်ားၾကပါတယ္။
ပိုရွုပ္သြားေစတဲ့အရာကေတာ့ MACD Histogram (MACD_H)လို့ေခၚပါတယ္။
MACD_H = MACD - Signal Line
သူ့ကိုဆြဲရင္ အေပၚမွာေျပာခဲ့သလို Equaliser Barေလးေတြနဲ့ ဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ MACD_Hကေန MACDနဲ့ Signalလိုင္းရဲ့ Difference sizeကို ပိုၿပီး ကြဲကြဲျပားျပားျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ MACD Crossovers, MACD_Hေတြ တကယ္အသံုးဝင္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ Waveေတြကို ဆက္ဆဲြထားတဲ့ Slopeေတြဟာ သာမန္ Price Chartက Trend Slopeနဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္ျပေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို Divergenceလို့ ေခၚပါတယ္။ Slopeေတြရဲ့ Directionတူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Convergenceျဖစ္တယ္လို့ ဆိုပါမယ္။ Divergenceဟာ Disagreementကို ျပသလို Convergenceဟာ Agreementကို ျပပါတယ္။ ဒီေတာ့ MACDနဲ့ပတ္သက္ရင္ သတိထားရမယ့္ အရာေတြကေတာ့
To buy
- MACDလိုင္း Negativeကေန Positiveျဖစ္ခဲ့ရင္
- MACDလိုင္းဟာ Signalလိုင္းကို Bullish Crossoverျဖစ္ခဲ့ရင္
- Price Trendဟာ Downward Slopeျဖစ္ေနေပမယ့္ MACD(သို့) MACD_Hဟာ ဆန့္က်င္ဘက္ Upward slopeျပေနရင္
ေရာင္းဖို့ကေတာ့ အေပၚက Ruleေတြကို ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္ရင္ ျပီးပါတယ္။ MACDဟာ Silver Bulletမဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ Stockတိုင္းအတြက္လည္း မမွန္တတ္ပါဘူး။ ေကာင္းတာကေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္စာေလာက္ Analysisလုပ္ၾကည့္ၿပီး ငါဒီတုန္းက ဝယ္ခဲ့ရင္၊ ေရာင္းခဲ့ရင္ဆိုၿပီး Paper Tradeၾကည့္ဖို့ပါပဲ။ အဲဒီ့Tradeေတြဟာ အလုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ MACDဟာ အဲဒီ့Stock Quoteအတြက္ ဆက္ၿပီးအလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ Aetnaရဲ့ Signalေတြကို ျပထားပါတယ္။
Happy Trading!
